更新时间：2018-11-08 20:00:18
封面
版权信息
前言
第一篇 股指期权概述
第一章 股指期权
第二章 国外金融衍生品市场
第三章 我国金融衍生品市场
第二篇 股指期权市场
第四章 市场质量
第五章 市场效率
第六章 股指衍生品市场波动性
第七章 股指衍生品市场持续创新的实证研究
第三篇 股指期权定价
第八章 期权定价文献综述
第九章 基于偏最小二乘的欧式股指期权定价
第十章 指数期权与现货价格之间的动态关系及其定价偏差的研究
第四篇 股指期权交易
第十一章 期权交易策略
第十二章 期权和期货配合的理论架构
第十三章 股指期货与股指期权套保组合的Delta中性模拟
第十四章 现货、股指期货与股指期权的Delta中性套期保值
第五篇 股指期权风险控制
第十五章 股指期权风险研究简述
第十六章 股指期权交易的风险管理
结论与启示
一 主要研究结论
二 研究展望
参考文献
附录1 EC-EGARCH-t程序
附录2 上海证券交易所期权全真模拟交易风险控制实施细则
附录3 中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则
后记
