石油价格风险管理：方法与实证

封面

版权信息

作者简介

前言

第1章 绪论

1.1 石油价格风险概述

1.2 石油价格风险产生的原因及特征

1.3 石油价格风险研究进展

1.4 本书的内容安排

第2章 石油价格风险的度量

2.1 风险度量方法概述

2.2 石油价格风险金融化特征分析

2.3 基于GARCH-VaR模型的价格风险度量

2.4 本章小结

第3章 石油进口采购策略优化与价格风险管理

3.1 石油进口成本变动分析

3.2 石油进口采购对国际油价的影响：中美比较

3.3 石油进口采购价格优化

3.4 基于风险综合指数的原油进口改进策略研究

3.5 基于成本与价格风险的多阶段原油进口采购策略优化

3.6 本章小结

第4章 套期保值策略选择与石油价格风险规避

4.1 多品种石油期货最优套期保值

4.2 石油期货套期保值动态规划模型

4.3 石油期货动态套期保值BGARCH模型

4.4 双因素动态套期保值ECM-BGARCH模型

4.5 考虑套保成本的实际套期保值策略比较

4.6 本章小结

第5章 供应链优化与石油价格风险管理

5.1 我国石油供应链概述

5.2 基于规划理论的石油供应链优化模型

5.3 供应链视角下的石油储备应对油价风险价值研究

5.4 本章小结

第6章 石油价格风险与经济

6.1 石油进口对经济的综合拉动作用

6.2 油价风险对行业经济的影响

6.3 油价风险对宏观经济的影响

6.4 本章小结

第7章 货币政策与石油价格风险应对

7.1 国际油价冲击中国宏观经济的传导机制

7.2 油价-经济-货币政策SVAR模型

7.3 货币政策应对油价风险效果的实证分析

7.4 本章小结

第8章 结论与政策建议

8.1 结论

8.2 政策建议

参考文献

附录

1 各宏观经济变量的方差分解结果