更新时间：2024-12-25 17:17:08
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前言
第1章 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的与研究意义
1.2 研究内容和研究方法
1.2.1 研究内容
1.2.2 研究方法
1.3 研究思路与结构框架
1.4 主要创新点
第2章 理论基础与文献综述
2.1 理论基础
2.1.1 企业创新理论
2.1.2 高阶梯队理论
2.1.3 资产定价理论
2.1.4 不完全信息理论
2.2 核心概念界定
2.2.1 系统风险
2.2.2 企业创新能力
2.2.3 投资者结构
2.2.4 股票价格波动性
2.3 文献综述
2.3.1 系统风险冲击与股票价格波动性相关研究
2.3.2 投资者结构与股票价格波动性相关研究
2.3.3 企业创新与股票价格波动性相关研究
2.3.4 外生风险冲击、企业微观特征与股票价格波动性的相关研究
2.4 文献述评
2.5 本章小结
第3章 主要变量的度量
3.1 系统风险冲击的度量
3.1.1 系统风险的度量
3.1.2 系统风险冲击的度量
3.2 企业创新能力的度量
3.3 投资者结构的度量
3.4 股票价格波动性的度量
3.4.1 极差
3.4.2 振幅
3.4.3 涨跌幅
3.4.4 收益率的标准差（方差）
3.4.5 GARCH族模型
3.4.6 股价跳跃风险
3.5 本章小结
第4章 系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响：理论模型与机理分析
4.1 投资者同质性条件下系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响机理
4.1.1 假设条件和过程描述
4.1.2 模型推导和构建
4.1.3 模型经济意义分析
4.2 投资者异质性条件下系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响机理
4.2.1 假设条件和投资者行为描述
4.2.2 模型推导和构建
4.2.3 模型经济意义分析
4.3 投资者异质性条件下系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性影响的仿真分析
4.3.1 参数设置和临界值计算
4.3.2 仿真结果分析
4.4 本章小结
第5章 系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性影响的实证研究
5.1 研究设计
5.1.1 样本选取和数据来源
5.1.2 变量设计
5.1.3 变量描述性统计
5.1.4 模型设定
5.2 实证结果与分析
5.3 进一步分析：基于分类样本的实证
5.3.1 基于产权性质分类的实证结果与分析
5.3.2 基于行业分类的实证结果与分析
5.3.3 基于上市板块分类的实证结果与分析
5.4 本章小结
第6章 系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响路径：企业经营绩效与投资者情绪的中介效应
6.1 研究设计
6.1.1 样本选取和数据来源
6.1.2 变量设计
6.1.3 变量描述性统计
6.1.4 模型设定
6.2 实证结果与分析
6.2.1 系统风险冲击对股票价格波动性的影响路径
6.2.2 企业创新能力对股票价格波动性的影响路径
6.2.3 系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响路径
6.3 进一步分析：基于分类样本的实证
6.3.1 基于国有企业样本的实证结果与分析
6.3.2 基于非国有企业样本的实证结果与分析
6.3.3 基于制造业企业样本的实证结果与分析
6.3.4 基于主板企业样本的实证结果与分析
6.4 本章小结
第7章 系统风险冲击、企业创新能力与投资者结构对股票价格波动性影响的实证研究
7.1 研究设计
7.1.1 样本选取
7.1.2 变量设计
7.1.3 变量描述性统计
7.1.4 一般面板门槛模型设定
7.2 实证结果与分析
7.2.1 门槛效应检验与模型设定
7.2.2 实证结果分析
7.2.3 门槛区间的个体分布特征
7.3 进一步分析：基于分类样本的实证
7.3.1 基于产权性质分类的实证结果与分析
7.3.2 基于行业分类的实证结果与分析
7.3.3 基于上市板块分类的实证结果与分析
