如果你非常聪明，为何行为如此愚蠢？

但大脑的反思系统并不是绝对正确的。西班牙巴塞罗那庞培法布拉大学的心理学家罗宾·霍加斯（Robin Hogarth）建议想象一下自己在超市收银台排队的情景。你的购物车堆得很高，这些食品要多少钱？直观地估计一下，你可以快速地比较一下你的购物车有多满，以及一辆购物车装满之后通常要花多少钱。比如说，如果你觉得自己比平时多买30%的东西，你就会本能地把你之前的账单数额乘以1.3。几秒钟后，直觉告诉你“我觉得大概是100美元”。你可以在没有意识到的情况下完成所有这些过程。但是如果用你大脑的反思部分思考一下，结果会怎么样呢？为此，你必须把购物车里的几十样东西分别加起来，并在脑子里不停地合计，直到你把每一件东西都数过为止（包括那些已经记不清的东西，比如1.8磅葡萄，每磅是1.79美元，还是2.79美元？）。你很可能在仅仅计算了几个商品的价格总和之后就会因大脑陷入迷茫而决定放弃继续计算。

借助电脑设计原理来研究人脑功能和结构的计算神经科学家认为，反思系统可能依赖于他们所称的“树状搜索”。伦敦大学学院（University College London）的计算神经科学研究员纳撒尼尔·道（Nathaniel Daw）解释说，这种处理方法的名称来源于经典的树状决策过程，比如，在棋盘上，每走一步，接下来的选择空间就更大，就像一棵树的树枝距离树干越远，枝条就越多越长。如果纳撒尼尔和他的同事是正确的，那么你的反思系统会辛苦地逐个梳理你的经验、预测和结果，就像一只蚂蚁沿着一棵树的树枝上下移动，来来回回，以便找到它所需要的东西。正如我们之前提到的购物车的案例所示，树状搜索方法的成功受到记忆力强度及思考对象复杂程度的限制。

在金融市场上，那些盲目依赖反思系统的人，往往会遭遇“只见树木，不见森林”的结局。虽然医生在投资界名声不好，但以我的经验来看，工程师更糟。这可能是因为他们接受的训练就是去计算和测量每一个可能的变量。我遇到过一些工程师，他们每天花两三个小时分析股票，而且常常相信自己发现了一个能够击败市场的统计秘诀。由于他们压制了自己的直觉，所以他们的分析未能提醒他们注意最明显的事实：华尔街从来不缺可以衡量的东西，这种东西简直太多了，他们可以对一切事物滔滔不绝地发表评论。不幸的是，至少有1亿其他投资者也能看到同样的数据，从而导致针对这些因素的研究失去了很大一部分价值。同时，在任何时候，一个无法预见的事件都可能让市场措手不及，使任何人的统计分析毫无作用，至少暂时无用。

这就是1987年发生的事情。当时，即便被称为“投资组合保险”的神秘计算机程序也没能完全保护大型投资者免受损失，事实上，这可能也是美国股市单日暴跌23%的原因之一。1998年，这种情况再次发生。当时，美国长期资本管理公司（LTCM）的博士、诺贝尔奖得主及其他天才们衡量了所有可以想象到的事情，偏偏没有考虑到杠杆率过高的风险，并假设市场将维持正常状态。结果，当市场发疯时，该公司破产了，几乎连累了全球金融体系。

当一个问题很难解决时，反思系统可能会退缩，让反射系统接手。罗宾·霍加斯和已故的芝加哥大学教授希勒尔·艾因霍恩（Hillel Einhorn）开展了一项试验。在该试验中，研究人员告诉受试者说，有一位专家声称在他预测股市上涨之后，市场往往就会涨起来。然后，研究人员告知受试者可以通过观察下面一种或多种证据来验证这名专家的说法是否正确：

然后，研究人员问受试者这样一个问题：要确定专家的说法是否属实，最少需要以上四项里面的哪几项作为证据？48%的人回答说他们只需要第一项就够了。只有22%的人给出了正确答案：要想知道专家的说法是否属实，最基本的证据是第一项和第四项。即使他说市场总是在他预测之后才上涨，你仍然需要知道他在市场下跌之前说了什么（毕竟，市场行情并不总是上涨的），让他同时接受这两种测试是验证其说法是否准确的唯一方法。令人惊讶的是，这项研究是在伦敦大学统计学专业的教授和研究生中进行的，他们整天都在研究数字，当然应该知道得更多，但实际情况却并非如此。

要正确回答霍加斯和艾因霍恩的问题，你只需要明白，判断某物是否为真，最可靠的方法就是证伪，即设法证明它是假的。这是科学方法的基石，这种批判性思维模式推翻了很多自古流传下来的所谓“正统真理”，比如“世界是平的”及“地球是宇宙的中心”。但我们的直觉并不喜欢这种批判性思维，因为直觉系统更喜欢处理“是什么”这类具体直观的现实问题，而要处理诸如“不是什么”这类比较抽象的概念，那就需要调动大脑的反思系统，对比不同的备选方案，评估不同的证据，这是艰苦的脑力劳动。这就需要问一些棘手的问题，比如，在什么情况下这将不再成立或者无法奏效？正如普林斯顿大学的心理学家苏珊·菲斯克（Susan Fiske）和加州大学洛杉矶分校的谢利·泰勒（Shelley Taylor）所说的那样，人类的大脑在认知方面是一个吝啬鬼，它倾向于回避辛苦。如果反思系统不能很容易地找到解决办法，就会退缩，而反射系统就会重新占据主导地位，以一些草率和情绪化的暗示作为捷径。这就是为什么即使是统计学领域的专业人士也没能正确地完成霍加斯和艾因霍恩的任务：当第一个答案乍一看很正确时，为什么还要费心去逐一分析这四个答案的逻辑呢？