2.3　评分卡模型

从20世纪80年代美国征信巨头Fair Isaac推出第一张评分卡FICO开始，评分卡模型（Scorecard Model）逐步替代专家模型，成为传统金融机构最为依仗的信用评级方法。相比于专家模型，评分卡模型基于历史样本的实际逾期表现，采用回归拟合的统计技术，建立客户特征与逾期概率之间的线性关系，从而实现对借款人在各个时间节点风险的预测和评估。从数学公式的角度，评分卡模型可以被简化为Y=f(X)，其中Y是客户的逾期表现，0代表正常，1代表逾期；X是该客户各维度的特征；f是基于X和Y确定的线性模型。评分卡模型具有较好的稳定性和可解释性，因而目前仍是传统金融机构主流的建模方式，并且新一代的智能风控模型也参考了许多评分卡模型中的建模思路，因而这里给大家归纳介绍一下评分卡模型。