量化交易从入门到精通:TOP交易员交易策略与实战手记
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推荐二

中国智能金融协同创新中心主任 潘和平教授

在国内金融市场和量化交易界,周泽炜是量化交易平台MC和EL语言的主要推广者和培训师。我是金融学术界智能金融量化投资理论的思考者和研究者。应该说我和他是从不同的角度与侧重来研究、研发与实践着量化交易。周泽炜所掌握和不断研发的交易策略针对中国金融市场,非常接地气,具有直接的可操作性和广泛的实用性。现在他将自己多年来形成的量化交易理念、技术体系与实战经验整理成这本书《量化交易从入门到精通:TOP交易员交易策略与实战手记》,对于广大国内量化交易者而言,是一个难得的福音。一方面,对于量化交易的初学者,这本书逻辑简明易懂,思路清晰,是入门和进阶的基础课。另一方面,对于已经登堂入室的量化交易研发者而言,这本书提供了一套从理论到指标到策略的体系,而且直接给出源码,可以使用,可以进一步研发。

从时代背景来看,国际金融市场投资交易界已经有一半以上的交易量是由各种量化交易系统产生的。华尔街上各大投资机构以前以主观交易员为主体的交易大厅已经人去楼空了,约 90%以上的主观交易员已经被量化交易系统所取代。在中国国内金融市场,量化交易首先是在期货市场发展起来,早期以商品期货为主,后来扩展到股指期货,目前已经进入股票投资量化交易。当然,期货市场还是由不同风格的投资交易者构成,包括中长期基本面投资者、产业风险管理者和短线投机交易者。期货市场的量化交易目前主要是短线交易者。这也是一种必然,因为期货基本面的量化需要更全面的信息、更强的信息处理能力和更复杂的市场分析建模能力,这些往往都是个体交易者所不具备的。在国内期货市场的量化交易中,MC平台是一个被最广泛使用的主流平台,国内外经典的交易策略在这个平台上都有体现,当然这些策略源码大多是商用的,不是免费的,而周泽炜的这本书就以公益的方式为大家提供了主要经典交易策略的源码和设计思路,这是非常难得的。

本书的叙述逻辑非常简明,但又显示出了极深的功力。应该说,量化投资交易方面也是信息爆炸,有着非常多而杂的资料,包括书籍、博客、网站、论坛、文章、论文等。量化交易方向的初学者和正在成长中的实践者往往面对这么多的信息资料而感到眼花缭乱、无所适从。能够将纷繁复杂的量化交易头绪理出极为简明的三个部分:理论—指标—策略,这种朴素朴实中体现出了作者对于量化交易全面深入的理解、掌握、升华与悟道。

我毫不犹豫地推荐这本书给我的智能金融量化投资交易方向的研究生和本科生作为一本主要参考书,同时,我也推荐这本书给全国的量化交易实践者。