李尉

本书主要介绍如何运用统计分析和机器学习等方法对中国期货市场量化交易进行建模分析。不仅覆盖了最基础的数据获取、数据清理、因子提取、模型构造以及最后的动态投资组合优化、C++编程实现等方面，而且有丰富的代码方便读者临摹学习和修改提升。本书中的数据首先是交易所最原始的期货分笔数据，在此基础上整合成5分钟K线，然后再计算预测因子，最后套入统计预测模型。在交易层面，采用严谨的滚动优化方式，充分考虑了