CFA二级中文精讲③

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第8章 金融衍生产品

1 远期承诺的定价与估值

1.1 衍生产品相关知识回顾

1.2 远期合约定价与估值的基本原则★

1.3 股票远期/期货合约的定价与估值★★★

1.4 远期利率协议的定价与估值★★★

1.5 债券远期/期货合约的定价与估值★★★

1.6 外汇远期/期货合约的定价与估值★★★

1.7 互换合约的定价与估值★★★

2 或有要求权的估值

2.1 无套利定价原则

2.2 买卖权平价关系

2.3 二叉树定价模型

2.4 BSM期权定价模型

2.5 布莱克期权定价模型

2.6 期权greek和隐含波动率★★★

3 金融衍生产品策略

3.1 利用远期合约、期货合约和互换合约调整风险头寸★★

3.2 合成头寸★

3.3 持保看涨期权与保护性看跌期权★★

3.4 价差与组合期权★★

3.5 衍生产品策略的应用

第9章 另类投资

1 房地产直接投资

1.1 房地产投资概述★★

1.2 房地产的估值概述

1.3 收入法★★★

1.4 成本法★★★

1.5 可比售价法★★

1.6 房地产投资指数★

1.7 直接的债务型房地产投资★

2 公开市场交易的房地产投资

2.1 公开市场交易的房地产投资证券的种类

2.2 公开市场交易的房地产投资证券的优缺点★

2.3 REITs的种类、特性和影响因素

2.4 REITs的估值方法★★★

3 非上市公司股权估值

3.1 私募股权投资基金概述

3.2 私募股权投资基金的专业术语★★★

3.3 退出及尽职调查

3.4 私募股权投资的估值

3.5 风险投资的估值方法★★★

3.6 并购投资的估值方法★★★

3.7 私募股权投资基金的业绩评价★★

4 大宗商品及大宗商品衍生工具

4.1 大宗商品概述★★

4.2 大宗商品期货市场★★★

4.3 大宗商品互换

4.4 大宗商品指数

第10章 组合管理

1 资产组合管理流程与投资策略说明书

1.1 资产组合的理念

1.2 资产组合管理的流程

1.3 投资策略说明书★★★

1.4 投资组合管理中的道德要求

2 多因素模型简介

2.1 现代投资组合理论回顾

2.2 套利定价模型★★

2.3 多因素模型的类型

2.4 宏观经济因素模型★★

2.5 基本面因素模型★

2.6 多因素模型的应用

3 衡量和管理市场风险

3.1 理解风险价值模型★★★

3.2 其他关键的风险衡量方法：敏感性分析和情景分析

3.3 风险衡量方法的应用

3.4 市场风险管理的限制

4 经济学与投资市场

4.1 金融市场的经济学分析概述

4.2 实际无风险债券的折现率★★★

4.3 收益率曲线与经济周期★★★

4.4 信用补偿与经济周期★★

4.5 股票与股权风险溢价★★

4.6 商业房地产市场★

5 积极组合管理分析

5.1 附加值

5.2 风险收益对比分析

5.3 构建最优组合

5.4 主动管理的基本法则

5.5 基本法则的实务应用

5.6 基本法则实务操作的局限性

6 算法交易与高频交易

6.1 算法交易与高频交易的定义

6.2 算法交易的策略★★★

6.3 算法交易与高频交易的发展和技术

6.4 算法交易技术的应用