更新时间：2022-03-08 10:49:33
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版权信息
总序
前言
第一部分 股票期权的基本特性
第1章 定义
1.1 基本定义
1.2 影响期权价格的因素
1.3 行权和指派：运作机制
1.4 期权市场
1.5 期权代码学
1.6 期权交易细节
1.7 下单
1.8 盈亏图形
第二部分 看涨期权策略
第2章 卖出备兑看涨期权
2.1 卖出备兑看涨期权的重要性
2.2 卖出备兑看涨期权的哲学
2.3 卖出备兑的总收益的概念
2.4 计算投资收益
2.5 卖出备兑指令的执行
2.6 选择卖出备兑头寸
2.7 就已持有的股票卖出备兑
2.8 在卖出备兑中对收益和保护分散化
2.9 后续行动
2.10 局部抽身策略
2.11 特殊的卖出备兑情形
2.12 对卖出备兑看涨期权的总结
第3章 买入看涨期权
3.1 为什么要买入看涨期权
3.2 买入看涨期权的风险和收益
3.3 买什么样的期权
3.4 高级选择标准
3.5 后续行动
3.6 对价差的进一步看法
第4章 其他买入看涨期权的策略
4.1 保护性卖空（合成看跌期权）
4.2 组合保证金
4.3 后续行动
4.4 合成跨式价差（反向对冲）
4.5 后续行动
4.6 改变看涨期权多头和股票空头之间的比率
4.7 总结
第5章 卖出裸看涨期权
5.1 无备兑（裸）看涨期权
5.2 所需投资
5.3 卖出裸期权的哲学
5.4 风险和收益
5.5 后续行动
5.6 总结
第6章 卖出看涨期权比率
6.1 卖出看涨期权比率
6.2 所需投资
6.3 选择标准
6.4 卖出变量比率
6.5 后续行动
6.6 总结
第7章 看涨期权牛市价差
7.1 看涨期权价差策略的介绍
7.2 激进的程度
7.3 牛市价差的排序
7.4 后续行动
7.5 牛市价差的其他用途
7.6 总结
第8章 看涨期权熊市价差
8.1 熊市价差
8.2 熊市价差的选择
8.3 后续行动
8.4 总结
第9章 跨期价差
9.1 中性跨期价差
9.2 后续行动
9.3 牛市跨期价差
9.4 后续行动
9.5 使用所有三种到期日系列
9.6 总结
第10章 蝶式价差
10.1 选择价差
10.2 后续行动
10.3 总结
第11章 看涨期权比率价差
11.1 投资哲学的不同
11.2 后续行动
11.3 总结
第12章 跨期价差和比率价差的组合
12.1 比率跨期价差
12.2 选择价差
12.3 后续行动
12.4 delta中性跨期价差
12.5 后续行动
第13章 反向价差
13.1 反向跨期价差
13.2 反向比率价差（后式价差）
第14章 对角价差
14.1 对角牛市价差
14.2 “免费”持有一手看涨期权
14.3 对角后式价差
14.4 看涨期权的总结
第三部分 看跌期权策略
第15章 看跌期权的基本原理
